PEMODELAN DATA INFLASI DENGAN SELF-EXCITING TRESHOLD AUTOREGRESSIVE (SETAR) DAN LOGISTIC SMOOTHING TRANSITION AUTOREGRESSIVE (LSTAR)

Kategori Penelitian	Penelitian Internal
Bidang	Ekonomi
Tgl Posting	2017-03-20 09:37:55.683
Judul	PEMODELAN DATA INFLASI DENGAN SELF-EXCITING TRESHOLD AUTOREGRESSIVE (SETAR) DAN LOGISTIC SMOOTHING TRANSITION AUTOREGRESSIVE (LSTAR)
Abstrak	Model Self-Exciting Threshold Autoregressive(SETAR) dan Logistic Smooting Threshold Autoregressive(LSTAR) adalah model deret waktu yang dapat diterapkan pada data yang mengikuti model nonlinier. Prosedur pembentukan model SETAR dan LSTAR diawali dengan uji stasioneritas dan nonlinieritas. Parameter delay dan treshold pada model SETAR dan LSTAR ditentukan berdasarkan kriteria minimum AIC. Penaksiran parameter dan ? untuk kedua model melalui metode Ordinary Least Square yang diperoleh dengan melakukan regresi stepwise dan regresi dummy terhadap parameter yang signifikan berdasarkan kriteria dummy yang berbeda. Dari hasil kajian simulasi menunjukkan bahwa kelebihan model SETAR adalah dapat menganalisis perubahan regime yang asimetris dan menangkap lompatan yang tidak dapat ditangkap oleh model deret waktu linier, sedangkan model LSTAR dapat memperhalus model untuk masing-masing regime yang dimiliki. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model terbaik yang dapat digunakan untuk melakukan pemodelan data deret waktu nonlinier sehingga peramalan suatu keadaan di masa yang akan datang memiliki tngkat kesalahan yang semakin kecil.
Authors	GUSTI AYU MADE ARNA PUTRI, S.Si., M.Sc. (ketua)
Tgl Mulai	2017-04-21 15:11:00.000
Tgl Selesai	2017-02-28 16:19:00.000
Biaya	7500000
Sponsor	STMIK STIKOM Bali
Periode	1